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Última atualização em 1. 3. 2019 por Kornel Mazur

Reteste com maior precisão

Este teste é simples - ele testa novamente a estratégia com os mesmos dados, mas com maior precisão.

Geralmente é melhor fazer o teste principal sobre a mais rápida precisão no tempo selecionado, porque pode muito rapidamente filtrar estratégias ruins - aquelas que não produzem negócios ou cujo lucro líquido é negativo.

Uma vez que tenhamos uma estratégia que seja lucrativa, ela pode ser automaticamente testada novamente com maior precisão usando esta verificação cruzada - assegurando que a estratégia também funcione quando testada com melhor precisão.

Pode acontecer que a estratégia que é lucrativa com a precisão do tempo selecionado deixe de ser lucrativa quando testada novamente com maior precisão - é porque a menor precisão simplesmente é menos exata.

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Tristan Hodge
Tristan Hodge
21. 12. 2024 2:09 pm

Por favor, poderia explicar o que acontece com o backtest de maior precisão? Talvez usar um exemplo do que mudaria ou poderia mudar ao usar dados mais precisos?