E se as simulações

E se as simulações são uma nova e poderosa, mas rápida e simples verificação cruzada para verificar a robustez da estratégia (adicionada ao StrategyQuant Build 129).

E se os cenários permitirem simular cenários como:

• E se a estratégia comercializar apenas certos dias em uma semana, ou certas horas em um dia?
• E se ommit 5% for um dos negócios mais lucrativos?
• etc.

A idéia do E se a verificação cruzada veio de nosso QuantAnalyzer produto, que tem esta funcionalidade há muito tempo.

Ao adicioná-lo à StrategyQuant como uma verificação cruzada, você pode filtrar imediatamente estratégias que terão um desempenho significativamente pior sob seu cenário E se.

Como funciona a simulação do E se?

É simples - cada simulação selecionada é aplicada à lista de pedidos produzidos pelo backtest padrão.

Por exemplo, se você usar Comércio somente em dias e optar por negociar somente em Terça-feira, quarta-feira, quinta-feiraA empresa, por sua vez, passará por todos os ofícios um filtro para fora dos que não foram abertos nestes três dias.

É importante perceber que a simulação não volta a testar a estratégia - ela funciona com a lista existente de negócios do backtest principal. Graças a isto, esta verificação cruzada é muito rápida.

Configuração

E se for semelhante a Monte Carlo - você escolhe um ou mais cenários que são aplicados aos resultados da estratégia:

Filtragem baseada no desempenho da simulação de E se

Opcionalmente, você pode usar a filtragem automática para filtrar estratégias cujo desempenho esteja abaixo de um determinado limite:

Na figura acima definimos que o lucro líquido do E se a simulação deve ser de pelo menos 80% de lucro líquido do backktest normal.

Visualização dos resultados

quando você executar a simulação What If criará um novo resultado que pode ser exibido em gráfico de equidade, visão geral ou em lista de negócios.

Veja abaixo um exemplo de diferença entre a equidade do backtest e a simulação do What If: