Resultados - Métricas de análise estratégica

Total Profit

Profit em Pips

AVG anual Profit

Esse número indica o lucro médio por ano.

Retorno anual médio do %

CAGR

É uma porcentagem de valorização (p.a.).

Índice de Sharpe

Ele é usado para ajudar comerciantes para entender o retorno de um investimento em comparação com seu risco. O índice é o retorno médio obtido além da taxa livre de risco por unidade de volatilidade ou risco total.

Fator de lucro

Esse é um indicador popular. Basicamente, exigimos um valor de 1,3 ou superior.

Índice de retorno/DD

Essa proporção é amplamente utilizada. É bom considerar também um risco (nesse caso, o drawdown).

Porcentagem de vitórias

Esse indicador geralmente varia entre 40 e 60 %. Até mesmo uma estratégia com WP inferior a 50 % pode ser boa - depende da relação risco-recompensa (Stop Loss vs. Profit Target), ou seja, perda ou ganho potencial.

Desenhar

Ele diz qual é a maior queda de capital (patrimônio líquido).

% Draw Down

Esse índice mostra qual é o percentual máximo de queda do capital.

AVG diário Profit

AVG mensal Profit

Comércio médio

Precisamente, esse é um lucro médio por negociação.

Anual% / Máx. DD%

Expectativa de R

É uma negociação média com consideração de risco (perda potencial máxima da negociação).

Pontuação de expectativa de R

Esse indicador amplia o R EXPECTANCY em um número médio de negociações por ano.

Número de qualidade STR

= Número de qualidade da estratégia.

É uma métrica de desempenho desenvolvida por Van Tharp; ela mede a qualidade de um sistema de negociação. A interpretação padrão do SQN é:

• Pontuação: 1,6 - 1,9 Abaixo da média, mas negociável
• Pontuação: 2,0 - 2,4 Média
• Pontuação: 2,5 - 2,9 Bom
• Pontuação: 3,0 - 5,0 Excelente
• Pontuação: 5,1 - 6,9 Excelente
• Pontuação: 7,0 - Se continuar assim, talvez você tenha o Santo Graal.

Pontuação SQN

O STR QUALITY NUMBER não considera a duração do período de teste e o número de negociações realizadas. Portanto, há também o SQN SCORE.

Índice de vitórias/perdas

Índice de pagamento

Ele diz quantas vezes o ganho médio é maior do que a perda média.

AHPR

Z - Pontuação

Ele descreve a posição de uma pontuação bruta (AVERAGE TRADE) em termos de sua distância da média, quando medida em unidades de desvio padrão. O escore z é positivo se o valor estiver acima da média e negativo se estiver abaixo da média.

Z - Probability

Esse é outro estatística valor - probabilidade resultante do Z-SCORE e da distribuição Z.

Expectativa

Desvio

Exposição

Ele diz qual é a porcentagem de pessoas que ocupam essa posição em toda a amostra.

Estagnação em dias

Estagnação no %

Isso indica qual é a porcentagem máxima de criação de uma nova alta por patrimônio líquido no tempo.

Bruto Profit

Perda bruta

Vitória média

Perda média

Max Consec vence

Perdas máximas de consec

Simetria

compara o lucro para o lado longo com o lucro para o lado curto.

Simetria de negócios

compara o número de negociações longas com as curtas.

NSymmetry

mostra "-1" se o lado longo for lucrativo enquanto o curto estiver perdendo dinheiro (ou o oposto). Se ambos forem lucrativos ou estiverem perdendo dinheiro, NSymmetry será "0".

Estabilidade

é uma fórmula proprietária que usa regressão linear. Basicamente, ela avalia o grau de linearidade da curva de patrimônio líquido. Se fosse uma linha reta ascendente, a estabilidade seria 1.

Observação importante: lembre-se de que todos os indicadores mencionados acima foram obtidos em um backtest. Isso não garante os mesmos resultados em uma conta real. É necessário fazer um teste de robustez adequado para verificar a qualidade das estratégias!